Năm 2002

(Nội dung chủ yếu được dịch từ trang Web https://www.nobelprize.org )

Giải Nobel Kinh tế 2002

Giải Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế tưởng nhớ Alfred Nobel năm 2002 được trao đồng đều cho Daniel Kahneman

“vì đã tích hợp những hiểu biết từ nghiên cứu tâm lý học vào khoa học kinh tế, đặc biệt liên quan đến phán đoán và ra quyết định của con người trong điều kiện bất định”

“for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty”

và Vernon L. Smith

“vì đã thiết lập thí nghiệm trong phòng thí nghiệm như một công cụ trong phân tích kinh tế thực nghiệm, đặc biệt trong nghiên cứu các cơ chế thị trường thay thế”

“for having established laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in the study of alternative market mechanisms”

Người đoạt giải

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman sinh ngày 5 tháng 3 năm 1934 tại Tel Aviv (khi đó thuộc Lãnh thổ Ủy trị Palestine của Anh, nay là Israel) và qua đời ngày 27 tháng 3 năm 2024. Khi sinh ra, mẹ ông đang thăm họ hàng tại Tel Aviv, còn nơi cư trú thường xuyên của gia đình là Paris, Pháp. Sau khi cha qua đời năm 1944, Daniel Kahneman cùng mẹ và em gái chuyển đến Palestine. Ông theo học tâm lý học tại Đại học Hebrew và Đại học California, nhận bằng Tiến sĩ năm 1961. Trong cuộc sống cá nhân, ông từng kết hôn hai lần và có hai người con. Tại thời điểm được trao giải Nobel Kinh tế, ông là giáo sư tại Đại học Princeton (Hoa Kỳ).

Các nghiên cứu mang tính đột phá của Daniel Kahneman bắt đầu từ cuối những năm 1960. Nhằm hiểu rõ hơn cách con người đưa ra các quyết định kinh tế, ông đã vận dụng các khái niệm và phương pháp của tâm lý học nhận thức, tập trung vào những quá trình tinh thần chi phối việc hình thành phán đoán và lựa chọn. Nghiên cứu của ông về ra quyết định trong điều kiện bất định đã dẫn đến sự ra đời của Lý thuyết triển vọng (Prospect Theory) – một nhánh nền tảng của kinh tế học hành vi.

Những đóng góp của Daniel Kahneman không chỉ thách thức giả định truyền thống về con người hoàn toàn duy lý trong kinh tế học, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu mới, có ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế học, tài chính, chính sách công và khoa học xã hội nói chung.

Vernon L. Smith

Vernon L. Smith sinh ngày 1 tháng 1 năm 1927 tại Wichita, bang Kansas, Hoa Kỳ. Vernon Smith có nền tảng học vấn đa ngành: ông nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện tại Viện Công nghệ California (Caltech) năm 1949, bằng thạc sĩ kinh tế học tại Đại học Kansas, và bằng tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Harvard năm 1955. Phần lớn các nghiên cứu giúp ông giành được Giải Nobel Kinh tế được thực hiện trong thời gian ông công tác tại Đại học Arizona giai đoạn 1976–2001. Tại thời điểm được trao giải, ông là giáo sư tại Đại học George Mason (Fairfax, bang Virginia, Hoa Kỳ).

Đóng góp khoa học quan trọng nhất của Vernon L. Smith là việc đặt nền móng cho lĩnh vực kinh tế học thực nghiệm. Ông đã phát triển một hệ thống các phương pháp thí nghiệm đa dạng, đồng thời thiết lập những chuẩn mực khoa học cho việc thiết kế và đánh giá tính tin cậy của các thí nghiệm kinh tế trong phòng thí nghiệm. Thông qua các nghiên cứu thực nghiệm của mình, ông đã chứng minh tầm quan trọng của các thể chế thị trường khác nhau, chẳng hạn như việc doanh thu kỳ vọng của người bán phụ thuộc đáng kể vào hình thức đấu giá được lựa chọn.

Những đóng góp của Vernon L. Smith đã làm thay đổi cách các nhà kinh tế kiểm nghiệm lý thuyết, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực nghiệm, và tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với nghiên cứu về thiết kế thị trường, đấu giá và chính sách kinh tế.

Nội dung nghiên cứu của giải Nobel Kinh tế 2002

Theo truyền thống, lý thuyết kinh tế dựa trên giả định về “homo œconomicus” – con người kinh tế – với hành vi được chi phối bởi lợi ích cá nhân và có khả năng ra quyết định hoàn toàn duy lý. Kinh tế học cũng thường được xem là một khoa học không thực nghiệm, trong đó các nhà nghiên cứu – giống như trong thiên văn học hay khí tượng học – buộc phải dựa hoàn toàn vào dữ liệu thực địa, tức là các quan sát trực tiếp từ thế giới thực.

Tuy nhiên, trong hai thập niên gần đây, những quan điểm này đã trải qua một sự chuyển biến quan trọng. Các thí nghiệm có kiểm soát trong phòng thí nghiệm đã nổi lên như một bộ phận thiết yếu của nghiên cứu kinh tế, và trong một số trường hợp, kết quả thực nghiệm cho thấy rằng những giả định cơ bản của lý thuyết kinh tế cần được điều chỉnh.

Quá trình này được thúc đẩy bởi các nhà nghiên cứu trong hai lĩnh vực: (i) tâm lý học nhận thức, nơi các nhà khoa học nghiên cứu phán đoán và ra quyết định của con người; và (ii) kinh tế học thực nghiệm, nơi các mô hình kinh tế được kiểm nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm. Giải thưởng năm nay được trao cho những người tiên phong trong hai lĩnh vực này: Daniel Kahneman và Vernon L. Smith.

Kinh tế học tâm lý và kinh tế học thực nghiệm

Kinh tế học thực nghiệm

Những thí nghiệm đầu tiên trong kinh tế học nhằm kiểm định một trong những kết quả cơ bản nhất của lý thuyết kinh tế: dưới điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường sẽ thiết lập trạng thái cân bằng giữa cung và cầu tại mức mà giá trị của hàng hóa đối với người mua cận biên bằng với giá trị của nó đối với người bán cận biên. Trong các thí nghiệm phòng thí nghiệm ban đầu của Vernon Smith, những người tham gia được phân vai ngẫu nhiên thành người mua và người bán, với các mức định giá khác nhau đối với một loại hàng hóa; các mức này lần lượt được thể hiện dưới dạng giá bán thấp nhất có thể chấp nhận và giá mua cao nhất có thể chấp nhận. Dựa trên phân bố của các “giá dự trữ” (reservation prices) này, Smith có thể xác định giá cân bằng theo lý thuyết – mức giá được chấp nhận bởi số lượng người bán và người mua ngang nhau.

Ngay từ năm 1962, khi công bố kết quả các thí nghiệm đầu tiên, Smith đã phát hiện – rất bất ngờ – rằng giá hình thành trong phòng thí nghiệm gần như trùng khớp với giá trị theo lý thuyết, mặc dù những người tham gia không có đầy đủ thông tin cần thiết để tự tính toán mức giá cân bằng. Sau đó, Smith và nhiều nhà nghiên cứu khác, trong đó có Charles Plott, đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm tương tự để kiểm tra mức độ phù hợp với lý thuyết, và nhìn chung đã xác nhận các kết quả ban đầu. Ngoài ra, họ còn nhận thấy rằng kết quả phụ thuộc mạnh vào cách thiết kế cụ thể của cơ chế thị trường.

Nhiều thí nghiệm khác tập trung vào kết quả của các cuộc đấu giá, vốn từ lâu được sử dụng để tổ chức thị trường cho nguyên liệu thô, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác. Gần đây hơn, đấu giá còn được thiết kế để phục vụ quá trình phi điều tiết và tư nhân hóa các độc quyền công, chẳng hạn như quyền phát sóng. Lý thuyết hình thành giá phân biệt bốn hình thức đấu giá cơ bản được sử dụng khi bán một tài sản đơn lẻ:

Đấu giá kiểu Anh (English auction), trong đó người mua lần lượt đưa ra các mức giá tăng dần cho đến khi không còn mức giá cao hơn được đưa ra;
Đấu giá kiểu Hà Lan (Dutch auction), trong đó mức giá khởi điểm cao được hạ dần cho đến khi có người mua chấp nhận;
Đấu giá giá thứ nhất với hồ sơ kín (first-price sealed-bid auction), trong đó người trả giá cao nhất sẽ trả chính mức giá đã chào cho người bán;
Đấu giá giá thứ hai với hồ sơ kín (sealed-bid second-price auction), trong đó người trả giá cao nhất chỉ phải trả mức giá cao thứ hai.

Trong các thí nghiệm có kiểm soát, Smith và các cộng sự đã kiểm định được nhiều dự đoán lý thuyết. Chẳng hạn, họ phát hiện – đúng như lý thuyết dự báo – rằng doanh thu kỳ vọng của người bán là như nhau trong đấu giá kiểu Anh và đấu giá giá thứ hai. Ngược lại, họ đã bác bỏ dự đoán lý thuyết cho rằng đấu giá kiểu Hà Lan tương đương với đấu giá giá thứ nhất. Các thí nghiệm cũng cho thấy đấu giá kiểu Anh và đấu giá giá thứ hai tạo ra giá bán trung bình cao nhất, tiếp theo là đấu giá giá thứ nhất, và cuối cùng là đấu giá kiểu Hà Lan.

Smith cũng là người khởi xướng việc sử dụng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm như một “đường hầm gió” (wind tunnel), nơi các cơ chế đấu giá được đề xuất cho tư nhân hóa và mua sắm công có thể được kiểm nghiệm trước khi áp dụng trong thực tế. Do các cơ chế này thường rất phức tạp và khó đánh giá hiệu quả chỉ dựa trên các lập luận thuần túy lý thuyết, nên phương pháp thực nghiệm tỏ ra đặc biệt hữu ích. Trong những thí nghiệm tương tự, Smith đã đánh giá các cơ chế phân bổ khung giờ cất–hạ cánh tại sân bay bằng các thị trường hỗ trợ bởi máy tính. Ông cũng đã phân tích nhiều cách thức tổ chức thị trường năng lượng tại Úc và New Zealand, trong đó các kết quả nghiên cứu đã tác động trực tiếp đến thiết kế thị trường thực tế.

Giá trị được quyết định trên các thị trường trong thế giới thực thường có quy mô hoàn toàn khác so với các phần thưởng có thể đưa ra trong môi trường thí nghiệm. Đặc biệt, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của động cơ tiền tệ trong các thí nghiệm, Smith đã phát triển những phương pháp mà ở đó các động cơ này không chỉ đủ mạnh, mà còn được thiết kế phù hợp nhằm gia tăng khả năng các kết quả thí nghiệm có thể áp dụng cho các tình huống thị trường thực tế. Một vấn đề lớn là sở thích riêng (và không quan sát được) của người tham gia có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ trong thí nghiệm. Do đó, một người được phân vai là người mua, với một hàm cầu cho trước đối với một loại hàng hóa, sẽ không nhất thiết hành xử đúng theo đường cầu đó.

Smith đã giới thiệu một kỹ thuật được gọi là phương pháp giá trị gán (induced-value method), qua đó giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho người tham gia những khuyến khích phù hợp để họ hành xử đúng theo ý đồ của nhà thiết kế thí nghiệm. Thông qua đóng góp này và nhiều đóng góp khác, cùng với một loạt khuyến nghị thực tiễn về các quy trình phù hợp trong phòng thí nghiệm, Smith đã thiết lập các chuẩn mực phương pháp luận cho việc thế nào là một thí nghiệm tốt trong nghiên cứu kinh tế.

Tâm lý học và kinh tế học

Nghiên cứu kinh tế học thường giả định rằng con người chủ yếu được thúc đẩy bởi các động cơ vật chất và đưa ra quyết định một cách duy lý. Theo giả định này, họ đánh giá trạng thái của nền kinh tế cũng như tác động của hành vi của mình bằng cách xử lý thông tin sẵn có theo các nguyên tắc thống kê chuẩn standard statistical principles). Cách tiếp cận đó đã được trình bày một cách tiên đề hóa trong cái gọi là lý thuyết lợi ích kỳ vọng (expected-utility theory), vốn là lý thuyết kinh tế chiếm ưu thế trong việc phân tích ra quyết định dưới điều kiện bất định.

Ngược lại, quan điểm chủ đạo trong tâm lý học nói chung, và tâm lý học nhận thức nói riêng, xem con người như một hệ thống mã hóa và diễn giải thông tin sẵn có một cách có ý thức, nhưng trong đó các yếu tố ít mang tính ý thức hơn cũng đồng thời chi phối quyết định thông qua một quá trình tương tác. Những yếu tố này bao gồm nhận thức, mô hình tinh thần dùng để diễn giải các tình huống cụ thể, cảm xúc, thái độ, cũng như ký ức về các quyết định trước đây và hệ quả của chúng.

Dựa trên các nghiên cứu sâu rộng về hành vi con người thông qua khảo sát và thí nghiệm, Daniel Kahneman và nhiều nhà tâm lý học khác đã đặt lại vấn đề đối với giả định về tính duy lý kinh tế trong một số bối cảnh ra quyết định. Những người ra quyết định trong thế giới thực thường không đánh giá các sự kiện bất định theo các quy luật xác suất, và cũng không đưa ra quyết định theo lý thuyết tối đa hóa lợi ích kỳ vọng (theory of expected-utility maximization).

Qua đó, Kahneman đã chứng minh rằng trong các tình huống bất định, phán đoán của con người thường dựa vào các quy tắc kinh nghiệm (rules of thumb) vốn mâu thuẫn một cách có hệ thống với những mệnh đề cơ bản của lý thuyết xác suất. Tuy nhiên, đóng góp có ảnh hưởng lớn nhất của ông liên quan đến ra quyết định dưới điều kiện bất định. Một phát hiện nổi bật là các cá nhân nhạy cảm hơn nhiều với việc một kết quả lệch khỏi một mức tham chiếu (thường là trạng thái hiện tại – status quo) so với bản thân kết quả tuyệt đối. Khi phải đối mặt với một chuỗi các quyết định có rủi ro, con người dường như đánh giá từng quyết định dựa trên lãi và lỗ của riêng nó, thay vì dựa trên tác động của quyết định đó đối với tổng tài sản của mình. Hơn nữa, đa số cá nhân tỏ ra sợ thua lỗ (so với mức tham chiếu) mạnh hơn mức họ ưa thích những khoản lợi có cùng quy mô. Những kết quả này, cùng với nhiều kết quả khác, mâu thuẫn với các dự đoán của lý thuyết truyền thống về tối đa hóa lợi ích kỳ vọng.

Không dừng lại ở việc phê phán các lý thuyết chuẩn về ra quyết định trong điều kiện bất định, Kahneman và Tversky còn phát triển một khuôn khổ thay thế, được gọi là Lý thuyết triển vọng (Prospect Theory), nhằm giải thích các quan sát thực nghiệm. Lý thuyết triển vọng và các phần mở rộng của nó giúp giải thích tốt hơn những mẫu hình hành vi vốn bị coi là “dị thường” từ góc nhìn của lý thuyết truyền thống, chẳng hạn như: xu hướng mua các bảo hiểm nhỏ nhưng chi phí cao cho đồ gia dụng; sẵn sàng đi xa nhiều cây số để tiết kiệm vài đô la cho một món hàng rẻ, nhưng lại không muốn làm như vậy để tiết kiệm cùng số tiền đó khi mua một món hàng đắt hơn; hay sự miễn cưỡng trong việc giảm tiêu dùng khi nhận được tin xấu về thu nhập suốt đời.

Hai lĩnh vực nghiên cứu đang hội tụ

Nghiên cứu hiện đại ở ranh giới giữa kinh tế học và tâm lý học đã cho thấy rằng những khái niệm như tính duy lý bị giới hạn (bounded rationality), lợi ích cá nhân bị hạn chế và khả năng tự kiểm soát có giới hạn là những yếu tố quan trọng đứng sau nhiều hiện tượng kinh tế. Đặc biệt, các hiểu biết từ tâm lý học đã có tác động mạnh mẽ đến những phát triển đương đại trong kinh tế tài chính. Vậy tại sao phải mất một thời gian dài để những ý tưởng này được thừa nhận trong nghiên cứu kinh tế?

Một lời giải thích là các phương pháp thực nghiệm chỉ mới thâm nhập vào kinh tế học trong thời gian gần đây. Nhờ các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa hình thành giá và thể chế thị trường, ngày càng nhiều nhà kinh tế bắt đầu xem phương pháp thực nghiệm là công cụ nghiên cứu không thể thiếu. Ngày nay, một thế hệ nhà kinh tế mới đang đóng vai trò chất xúc tác cho quá trình hòa nhập dần dần giữa hai truyền thống nghiên cứu trước đây vốn tách biệt: kinh tế học thực nghiệm và tâm lý học kinh tế.

Daniel Kahneman và Vernon L. Smith – những nhân vật then chốt của hai truyền thống này – đã góp phần tạo nên một sự đổi mới đầy hứng khởi cho nghiên cứu kinh tế.

Tài liệu tham khảo và tài liệu đọc thêm

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/popular-information/
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/advanced-information/
Kagel, J.H. and A.E. Roth, (red.), “Handbook of Experimental economics”, Princeton University Press, 1995.
Kahneman, D. and A. Tversky (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica 47, 263-291.
Kahneman, D. and A. Tversky (red.), “Choices, Values and Frames”, Cambrige University Press, 2000.
Rabin, M., “Psychology and Economics”, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, 11-46, March 1998.
Smith, V.L. (1962), “An experimental study of competitive market behavior”, Journal of Political Economy 70, 111-137.
Smith, V.L., “Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics”, Cambridge University Press, 2000.