Năm 1989

(Nội dung chủ yếu được dịch từ trang Web https://www.nobelprize.org )

Giải Nobel Kinh tế 1989

Giải thưởng Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển tưởng niệm Alfred Nobel năm 1989 được trao cho Trygve Haavelmo

“vì đã làm sáng tỏ nền tảng lý thuyết xác suất của kinh tế lượng và các phân tích của ông về các cấu trúc kinh tế đồng thời.”

“for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures”

Người đoạt giải

Trygve Haavelmo

Ngày sinh: 13 tháng 12 năm 1911, Skedsmo, Na Uy
Ngày mất: 26 tháng 7 năm 1999, Oslo, Na Uy
Cơ quan công tác tại thời điểm nhận giải: Đại học Oslo, Oslo, Na Uy

Cuộc đời

Trygve Haavelmo sinh ra tại Skedsmo, Na Uy. Ông tốt nghiệp kinh tế học tại Đại học Oslo và nhận bằng Tiến sĩ năm 1946 với công trình The Probability Approach in Econometrics. Ông giảng dạy với tư cách là giáo sư kinh tế học và thống kê tại Đại học Oslo gần 30 năm, và qua đời tại Oslo ở tuổi 88.

Sự nghiệp khoa học

Trygve Haavelmo là người tiên phong của kinh tế lượng hiện đại, đặc biệt trong dự báo kinh tế. Ông chứng minh rằng lý thuyết xác suất thống kê có thể được tích hợp chặt chẽ vào các mô hình kinh tế, từ đó cho phép xây dựng mô hình kinh tế lượng dự đoán cách những thay đổi ở một bộ phận của nền kinh tế tác động đến các bộ phận khác—nhất là trong các hệ phương trình đồng thời. Phương pháp của Haavelmo đã đặt nền tảng khoa học cho kỹ thuật dự báo kinh tế vĩ mô và trở thành chuẩn mực cho nghiên cứu kinh tế lượng sau này.

Nội dung nghiên cứu của giải Nobel Kinh tế 1989

Tóm tắt - Summary

Giải thưởng Kinh tế năm nay được trao cho Trygve Haavelmo vì những đóng góp nền tảng của ông cho kinh tế lượng.

Trong thập niên 1930, đã có những nỗ lực đáng kể nhằm kiểm định thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. Kết quả của các nỗ lực này làm nổi bật hai vấn đề căn bản liên quan đến khả năng kiểm định lý thuyết kinh tế. - Thứ nhất, các quan hệ kinh tế thường đề cập đến những tổng thể lớn gồm nhiều cá nhân hoặc doanh nghiệp. Do đó, các lý thuyết về những quan hệ này không thể kỳ vọng sẽ phù hợp hoàn toàn với dữ liệu quan sát được, ngay cả khi không có sai số đo lường. Câu hỏi khó đặt ra là mức độ phù hợp nào được coi là đủ tốt hay tốt hơn. - Thứ hai, các nhà kinh tế hiếm khi hoặc không bao giờ có thể tiến hành thí nghiệm có kiểm soát giống như trong khoa học tự nhiên. Những quan sát sẵn có về kết quả thị trường là kết quả tổng hợp của rất nhiều hành vi và mối quan hệ khác nhau, tương tác lẫn nhau. Điều này tạo ra vấn đề phụ thuộc lẫn nhau, tức là những khó khăn trong việc sử dụng dữ liệu quan sát để xác định, ước lượng và kiểm định các quan hệ nền tảng một cách rõ ràng và không mơ hồ.

Trong luận án năm 1941 và nhiều nghiên cứu tiếp theo, Trygve Haavelmo đã chứng minh thuyết phục rằng cả hai vấn đề căn bản trên có thể được giải quyết nếu các lý thuyết kinh tế được xây dựng dưới dạng xác suất. Khi đó, các phương pháp thống kê toán học có thể được áp dụng để rút ra những kết luận chặt chẽ về các quan hệ nền tảng từ mẫu ngẫu nhiên của các quan sát thực nghiệm. Haavelmo cho thấy cách ước lượng và kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng những phương pháp này, cũng như vận dụng chúng trong dự báo. Ông cũng chỉ ra rằng những diễn giải sai lệch của các quan hệ riêng lẻ do tính phụ thuộc lẫn nhau là không thể tránh khỏi, trừ khi tất cả các quan hệ trong mô hình lý thuyết được ước lượng đồng thời.

Luận án tiến sĩ của Haavelmo đã tạo ra ảnh hưởng nhanh chóng và mang tính đột phá đối với sự phát triển của kinh tế lượng. Chương trình nghiên cứu dựa trên lý thuyết xác suất của ông đã thu hút nhiều nhà kinh tế xuất sắc—trong đó có những người sau này đoạt Giải Nobel như Koopmans và Klein—qua đó thúc đẩy sự phát triển phương pháp luận hết sức nhanh chóng, chủ yếu trong thập niên 1940. Nhờ vậy, nền móng của các phương pháp kinh tế lượng hiện đại đã được thiết lập.

Cuộc cách mạng lý thuyết xác suất trong kinh tế lượng

Nghiên cứu kinh tế lượng đã được tiến hành từ đầu thế kỷ XX. Ban đầu, các nhà kinh tế Hoa Kỳ như Moore và Schultz tập trung vào việc xác định cung và cầu trên từng thị trường riêng lẻ bằng các phương pháp kinh tế lượng. Trong thập niên 1930, Tinbergen và thầy của Haavelmo là Ragnar Frisch đã thực hiện những nỗ lực đầu tiên nhằm áp dụng các phương pháp tương tự để kiểm định các mối quan hệ động học vĩ mô khác nhau. Những ước lượng này đã chạm tới nhiều vấn đề mà Haavelmo sau đó phân tích trong luận án của mình.

Trước luận án của Haavelmo, các nhà nghiên cứu thiếu một hệ thống khái niệm chung để xây dựng, phân tích và giải quyết các vấn đề kinh tế lượng. Khi đó, rất ít phương pháp kinh tế lượng dựa trên lý thuyết xác suất, nên không thể sử dụng suy luận thống kê để rút ra kết luận từ dữ liệu. Trong chừng mực nào đó, nếu các phép tính có chứa biến động ngẫu nhiên thì chúng thường chỉ được quy cho sai số đo lường của các biến. Các phương pháp thống kê đơn giản—chủ yếu là hồi quy—được sử dụng trong hầu hết các trường hợp, mà không có những giả định rõ ràng về lý thuyết xác suất. Trong giai đoạn này, nhiều nhà kinh tế hàng đầu, kể cả Keynes, đã phản đối việc sử dụng rộng rãi hơn lý thuyết xác suất trong nghiên cứu thực nghiệm, với lập luận rằng các quá trình kinh tế là không thể đảo ngược, v.v. Ngay cả nhiều nhà kinh tế lượng nổi bật thời bấy giờ—như Frisch—cũng hoài nghi về khả năng áp dụng các phương pháp suy luận thống kê cho dữ liệu kinh tế.

Trong luận án của mình, Haavelmo đã bác bỏ những phản đối đó và chỉ ra rằng để các lý thuyết kinh tế có thể kiểm định được, việc xây dựng chúng dưới dạng xác suất không chỉ là điều kiện tiên quyết mà còn hết sức hợp lý. Các nhà kinh tế phân tích kết quả của hàng triệu quyết định do cá nhân và doanh nghiệp đưa ra. Theo Haavelmo, thật không hợp lý nếu tin rằng các nhà kinh tế có thể “giải thích hoàn toàn” hay dự đoán chính xác (“fully” explain or predict ) những quyết định cá nhân này dựa trên các giả định tất yếu là đơn giản hóa. Trên thực tế, các quyết định bị chi phối bởi những đặc điểm cá nhân và vô số điều kiện tạm thời thay đổi theo thời gian. Vì vậy, các cách giải thích của kinh tế học luôn phải bao hàm một thành phần ngẫu nhiên, tóm lược các loại “nhiễu” khác nhau này. Do các lý thuyết kinh tế nói chung không nhằm vào từng quyết định cá nhân mà quan tâm đến các mối quan hệ bao trùm những chuỗi quyết định dài và nhiều chủ thể ra quyết định, nên thường có cơ hội để đưa ra những giả định tương đối đơn giản về phân phối xác suất của các quan hệ tổng hợp đó.

Haavelmo cũng chứng minh rằng khi các lý thuyết được diễn đạt bằng ngôn ngữ của lý thuyết xác suất, các phương pháp suy luận thống kê có thể được áp dụng để ước lượng và kiểm định các lý thuyết kinh tế, cũng như sử dụng chúng cho mục đích dự báo. Phần lớn các vấn đề mà ông nghiên cứu và phân tích đều gắn liền với tính phụ thuộc lẫn nhau trong các quan hệ kinh tế.

Vấn đề phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence Problems)

Trong đời sống kinh tế, mỗi quyết định cá nhân đều có thể được xem là ảnh hưởng đến mọi quyết định khác thông qua một chuỗi các mối quan hệ thị trường. Sự phụ thuộc lẫn nhau này của nền kinh tế tạo ra những vấn đề trong nghiên cứu thực nghiệm, bởi vì một kết quả quan sát được trên thị trường là hệ quả của rất nhiều quyết định đồng thời hoặc đã diễn ra trước đó, cùng với các mối quan hệ hành vi khác nhau. Do đó, một mối quan hệ cơ bản trong nền kinh tế không bao giờ có thể được quan sát một cách “cô lập”, mà luôn chỉ được nhìn thấy trong điều kiện bị chi phối bởi nhiều mối quan hệ đồng thời khác và các hoàn cảnh kinh tế xung quanh. Như Haavelmo đã chỉ ra, tính phụ thuộc lẫn nhau này gây ra khó khăn trong việc xác định, nhận dạng và ước lượng các mối quan hệ kinh tế.

Khó khăn trong việc xác định mô hình giải thích kinh tế nằm ở chỗ phải lựa chọn giữa rất nhiều mô hình hoặc hệ phương trình khác nhau, vốn đều có thể giải thích cùng một kết quả thị trường quan sát được. Khi các mối quan hệ trong mô hình có tính phụ thuộc lẫn nhau, thì từ một hệ phương trình ban đầu có thể suy ra nhiều hệ phương trình khác nhau nhưng vẫn tạo ra cùng một kết quả quan sát. Haavelmo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cố gắng lựa chọn một tập hợp các mối quan hệ càng “tự trị” (autonomous) càng tốt, tức là những mối quan hệ không bị tác động bởi sự thay đổi ở các bộ phận khác của hệ thống. Chẳng hạn, để xác định tác động của việc thu nhập hộ gia đình giảm do thay đổi chính sách tài khóa đối với tiêu dùng tư nhân, thì rõ ràng ước lượng về khuynh hướng tiêu dùng được sử dụng không nên bị điều kiện hóa bởi các chính sách tài khóa trước đó. Việc lựa chọn các mối quan hệ tự trị trong mô hình giải thích trước hết phụ thuộc vào hiểu biết đầy đủ và trực giác đúng đắn về các cơ chế cơ bản của nền kinh tế. Tuy nhiên, Haavelmo cũng đề cập đến sự cần thiết của các kiểm định bất biến thống kê; và không lâu sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát triển được những phương pháp cho phép kiểm định tính tự trị của các mối quan hệ này bằng thống kê.

Việc có nhiều loại và dạng mô hình giải thích khác nhau đều có thể phù hợp với dữ liệu quan sát cũng dẫn tới vấn đề nhận dạng (identification problem). Ví dụ, nếu một lý thuyết nhằm giải thích mối quan hệ quan sát được giữa giá cả và lượng bán trên thị trường, thì các mối quan hệ đó phải được đặc tả đủ rõ để có thể nhận dạng thành quan hệ cầu và quan hệ cung, với những dạng phân phối xác suất nhất định. Haavelmo là người đầu tiên đưa ra một cách diễn đạt toán học rõ ràng và lời giải cho vấn đề nhận dạng này. Những phát triển tiếp theo về các tiêu chí nhận dạng đều dựa trên khuôn khổ mà ông đã đề xuất.

Tính phụ thuộc lẫn nhau cũng tạo ra cái mà Haavelmo gọi là vấn đề đồng thời (simultaneity problems) trong việc ước lượng các mô hình có nhiều mối quan hệ cấu trúc khác nhau. Do các mối quan hệ kết hợp với nhau sẽ hạn chế những biến động có thể có của các biến đầu vào, nên việc ước lượng riêng lẻ từng mối quan hệ có thể dẫn đến những kết luận rất sai lệch (misleading). Trong khuôn khổ lý thuyết xác suất, Haavelmo đã đưa ra một cách diễn đạt và phương pháp đo lường có tính tổng quát cho sai lệch này khi ước lượng riêng lẻ các mối quan hệ trong một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Ông cũng chỉ ra rằng vấn đề này có thể được tránh bằng cách sử dụng các phương pháp ước lượng đồng thời cho các mô hình phụ thuộc lẫn nhau. Phân tích của Haavelmo về các vấn đề đồng thời đã có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với các nghiên cứu sau này về mô hình kinh tế lượng.

Từ kinh tế lượng đến lý thuyết kinh tế

Sau khi đặt nền móng cho kinh tế lượng dựa trên lý thuyết xác suất, Trygve Haavelmo tiếp tục nỗ lực quan trọng nhằm chuyển hóa các bộ phận của lý thuyết kinh tế để các phương pháp kinh tế lượng mới có thể áp dụng được. Theo Haavelmo, để đạt mục tiêu này không chỉ cần bổ sung các giả định về phân phối xác suất, mà trong nhiều trường hợp còn đòi hỏi một cách diễn đạt lý thuyết mang tính động hơn. Có hai lĩnh vực đặc biệt—lý thuyết đầu tư và lý thuyết phát triển kinh tế—trong đó cách tiếp cận của Haavelmo đã tạo ra những đóng góp có ảnh hưởng sâu rộng. Bên cạnh các hướng nghiên cứu chính này, các thành tựu của ông còn bao trùm nhiều lĩnh vực khác, từ phân tích dao động kinh tế vĩ mô và chính sách tài khóa đến lý thuyết giá cả và lịch sử tư tưởng kinh tế.

Các công trình tiêu biểu

Công trình có ảnh hưởng lớn nhất của Haavelmo là luận án tiến sĩ mang tên The Probability Approach in Econometrics, trình bày tại Đại học Harvard vào tháng 4 năm 1941 (xuất bản năm 1944 dưới dạng phụ trương của Econometrica). Lập luận trong luận án này sau đó được mở rộng và minh họa qua nhiều ấn phẩm khác, trong đó đáng chú ý có hai bài trên Econometrica: “The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations” (1943) và “Statistical Analysis of the Demand for Food” (1947, đồng tác giả với M. A. Girshick).

Nghiên cứu sớm của Haavelmo về lý thuyết phát triển kinh tế được tổng hợp trong cuốn A Study in the Theory of Economic Evolution (1954). Những đóng góp tương ứng của ông trong lý thuyết đầu tư được trình bày trong A Study in the Theory of Investment (1960).

Tài liệu tham khảo và tài liệu đọc thêm

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1989/press-release/